Probabilités de l'ingénieur : algorithmes stochastiques et simulation
Probabilités de l'ingénieur : algorithmes stochastiques et simulation
Département
Statistique et probabilités
Chapitres
| Chap. 1 : |  Introduction et rappels (15) |
|---|---|
| Chap. 2 : | Simulation de la loi uniforme (16) |
| Chap. 3 : | Méthode de la transformée inverse (16) |
| Chap. 4 : | Méthode de rejet (16) |
| Chap. 5 : | Autres méthodes de simulations (16) |
Interwikis
Présentation []
Le calcul numérique de certaines intégrales multi-dimensionelles par des méthodes classiques d'interpolation est souvent assez coûteux en mémoire et en temps. Ce cours va montrer comment appliquer les grands théorèmes de la théorie des probabilités au calcul numérique par des méthodes de simulation de variables aléatoires.
Objectifs []
- Mettre en application les grands résultats de la théorie des probabilités
- Savoir comment générer une suite de nombres pseudo-aléatoires
- Savoir générer une variable pseudo-aléatoire de loi donnée
Niveau et prérequis conseillés []
Leçon de niveau 16.
- Loi des grands nombres
- Théorème central limite
- Variables aléatoires discrètes
- Variables aléatoires continues
- Estimation
- Intervalle de confiance
Référents []
Ces personnes sont prêtes à vous aider concernant cette leçon :