Variables instrumentales

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Autres leçons de mathématiques

Département

Statistique et probabilités

Chapitres

Chap. 1 :	Sources d'endogénéité (16)

Exercices

Exos. 1 :	Omission d'une variable explicative 1 (16)
Exos. 2 :	Omission d'une variable explicative 2 (16)

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Présentation [Modifier]

L'endogénéité est un cas très fréquent lorsque l’on traite des données réelles. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour traiter l'endogénéité, la technique de base est la technique des variables instrumentales.

Dans les modèles de régression, la principale technique utilisée est la méthode des moindres carrés ordinaire, qui s'applique, en pratique, à tout type de modèle. Le statisticien pratiquant essaye toujours le modèle MCO "pour voir". Compte tenu du faible coût de l'estimation d'un tel modèle de nos jours (quelques milli-secondes), cela est pratique.

De plus, en recherche, il est souvent conseillé de comparer les modèles plus compliqués au modèle par MCO.

Cependant, dans certains cas, il est préférable de réfléchir à d'autres techniques plus adaptées à la configuration des données.

Le cas présenté ici est celui qui concerne la méthode des variables instrumentales. Cette méthode est l'une des méthodes qui traite les variables explicatives endogènes.

Objectifs [Modifier]

fournir aux étudiants les éléments qui permettent de décider quand utiliser la méthode des variables instrumentales, de savoir mettre en œuvre la méthode et de l'estimer.

Niveau et prérequis conseillés [Modifier]

Leçon de niveau 16.

Référents [Modifier]

Ces personnes sont prêtes à vous aider concernant cette leçon :

Loïc Fabiou (discuter)