Probabilités de l'ingénieur : algorithmes stochastiques et simulation
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Probabilités de l'ingénieur : algorithmes stochastiques et simulation
Chapitres
| Chapitre 1 : |  Introduction et rappels (14) |
|---|---|
| Chapitre 2 : | Simulation de la loi uniforme (15) |
| Chapitre 3 : | Méthode de la transformée inverse (15) |
| Chapitre 4 : | Méthode de rejet (15) |
| Chapitre 5 : | Autres méthodes de simulations (15) |
Le calcul numérique de certaines intégrales multi-dimensionelles par des méthodes classiques d'interpolation est souvent assez coûteux en mémoire et en temps. Ce cours va montrer comment appliquer les grands théorèmes de la théorie des probabilités au calcul numérique par des méthodes de simulation de variables aléatoires.
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Objectifs
Les objectifs de cette leçon sont :
- Mettre en application les grands résultats de la théorie des probabilités
- Savoir comment générer une suite de nombres pseudo-aléatoires
- Savoir générer une variable pseudo-aléatoire de loi donnée
Vous pouvez discuter ou modifier ces objectifs en modifiant cette section.
Niveau et prérequis conseillés
Cette leçon est de niveau 14. Les prérequis conseillés sont :
- Loi des grands nombres
- Théorème de la limite centrée
- Variables aléatoires discrètes
- Variables aléatoires continues
- Estimation
- Intervalle de confiance
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Référents
Ces contributeurs sont prêts à vous aider concernant ce cours :
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