Leçons de niveau 16

Gestion de portefeuille/Exercices/Rentabilité et risque

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Exercices sur Rentabilité et risque
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Exercices no2
Leçon : Gestion de portefeuille
Chapitre du cours : Rentabilité et risque

Exercices de niveau 16.

Exo préc. :Marchés financiers
Exo suiv. :Sommaire
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Gestion de portefeuille/Exercices/Rentabilité et risque
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Exercice 1

Un investissement a une rentabilité espérée de 10 % par an avec un écart-type de 18%. Le coefficient d’aversion au risque est de 2,5 . Quel est le rendement sans risque minimum pour avoir la même satisfaction ( utilité ) pour l' investisseur ?


Exercice 2

Un investisseur dispose de 200 000 euros. Il achète des actions pour 150 000 euros avec un rendement espéré de 6 % par an et une volatilité estimée à 20%. Avec les 50 000 euros restant, il investit dans une obligation avec un taux actuariel de 0,3 % . Calculer le coefficient d'aversion au risque .